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標題: 9/23電子報：每日期指觀察重點、選擇權解析、國際盤連動比較、融資券解析 & 操作建議 [列印本頁]

作者: easonwin 時間: 2013-9-25 14:57:57 標題: 9/23電子報：每日期指觀察重點、選擇權解析、國際盤連動比較、融資券解析 & 操作建議

觀察重點
一：今天台股正式突破頸線位置ˋ前波新高8260處ˋ量能也有效放大ˋ也符合了不可爆量突破新高的嚴苛條件ˋ相對也成功突破近三日來8255高點位置ˋ盤勢站在多方這點是無庸置疑的ˋ但不表示明日鐵定還能續漲ˋ在任何高檔位置追價做多永遠不可大量操作ˋ因此現在等待的還是靜待回檔買點浮現

二：現在的台股位置若看好後市立刻進場追價多單ˋ則未來不外乎只有AˋBˋCˋDˋE五種路徑進行
A路徑：進場追價多單立刻繼續上漲
　Ｂ路徑：進場追價多單之後ˋ盤勢高檔整理測試賣壓後續上ˋ但有時候整理時間相當長
　Ｃ路徑：進場追價多單之後立刻遭遇回檔ˋ套牢一段時間之後才能續上ˋ而手中多單籌碼未必能續抱到最後
　Ｄ路徑：進場追價多單之後ˋ盤勢高檔整理之後才回檔
　Ｅ路徑：進場追價多單的時間點就是最高點ˋ完全性被套牢
　按照正常統計概說ˋ任何高檔追多都必須要小量ˋ最安全的做法還是等待回檔再行做多

三：萬一盤勢不回檔那該如何處理？
　　當然很多時候例如現在的台股狀況ˋ很明確的多方勢ˋ但又上漲非常一段長的時間且中途幾乎沒回檔過ˋ已經錯過進場多單的好時機ˋ但是現在追價多單又對持有成本相當不利ˋ這時候的操作就要盡量採取套利操作的方式進行ˋ而避開傳統單純的拚多拚空的方式交易ˋ例如選擇權的多單套利組合操作ˋ因此我才會建議所有成員ˋ不可只做期貨而忽略選擇權

四：未來近期台股要繼續走強的條件？
　　Ａ：量能必續持續放大ˋ只要量能總體觀察都有連日在溫和上漲ˋ都屬於可以接受的情況
　　Ｂ：絕不可一日反轉ˋ產生大黑棒收盤ˋ這是會引發空頭進場的士氣條件
　　Ｃ：外資停止買超開始ˋ就是台股面臨考驗的時間點ˋ要特別留意外資買超動向

解析：今日加權指數收盤8293ˋ今日十月台指期貨收盤8256ˋ今日期指逆價差37大點
一：仍維持近期的逆價差狀態

二：賣權時間價值高於買權時間價值

三：買賣權雙方今日時間價值都呈現萎縮

四：十月合約的總時間價值萎縮速度比九月合約同期的速度快許多ˋ事實上是不利於市場莊家交易(雙SELL的做法)ˋ再加上由於十月合約到期結算日還很久ˋ因此選擇權操作挑選上首先避開賣方交易

五：近期選擇權操作上有兩組模式可以留意(切勿立刻明日進場ˋ必須符合各個模式的發生條件)
A：少艙位的價平履約BC+BP組合ˋ必須等待台股至少連續盤整三日以上才可執行此交易模式，例如今天大盤8293ˋ價平履約就是8300的買權與8300賣權ˋ若今天的大盤已經盤整三日以上ˋ且8300買賣權價值萎縮多日ˋ就可以執行同步買進8300BC+8300BPˋ等待大盤噴出或崩盤(運用高檔無法久撐的原理)
B：仍與九月合約相同ˋ耐心等待良好的買進買權BC時機出現

六：台股選擇權十月合約目前總結ˋ還是站在買方策略為主ˋ不利於賣方策略

(三大法人買賣超數據)
今日三大法人買賣超金額：買超86.93億
外資買賣超：買超83.35億
投信買賣超：賣超0.98億
自營買賣超：買超4.57億

近20日三大法人累積淨買賣超水位：多單水位1168.04億
近20日外資累積淨買賣超水位：多單水位1196.92億
近20日投信累積淨買賣超水位：空單水位42.05億
近20日自營累積淨買賣超水位：多單水位13.18億

(法人籌碼連動性指數)

(浮動籌碼連動指數)

(台股量能連動指數解析)

今日成交量總額：872.78億
近05日成交均量：688.29億
近20日成交均量：757.60億
(台股震幅連動指數解析)

(融資券連動指數解析)
今日融資餘額：1834.21億
今日融券張數：457740張

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