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[知識分享] 夏普指數計算方式 [複製連結]

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發表於 2012-12-10 01:40:24 |只看該作者 |倒序瀏覽

夏普指數最常見的計算方式如下：
夏普指數＝ (報酬率－無風險報酬率)／標準差
Sharpe Ratio = ( x - Rf ) / e
該公式所代表的意義為「某基金或投資組合的投資人每承擔一單位的風險，可以獲得的超額報酬」，而超額報酬的意義則是該基金或投資組合的報酬率超過無風險報酬率(例如：定存利率)的部分。
因此，夏普指數越高，代表投資人每承擔一單位風險可以獲得的補償較高，反之亦然。也就是說，夏普指數「通常」值越大越好。
通常一般人選擇基金的時候，常常會用報酬率、標準差(常被稱為波動性或風險)以及Beta值等統計數字當作參考指標，其中報酬率衡量的是基金淨值的增減幅度，標準差與Beta值則都是衡量基金風險的方式。為了同時考慮基金的風險與報酬表現情況，夏普指數提供了一個簡易的概念與方法。

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