SOGO論壇

手機版 ■ 站務公告 ■ 加分活動 ■ 綜合教學 ■ 疑問建議 ■ 私密影像申訴檢舉專區

SOGO論壇 › 論壇 › ≡ 品味生活 ≡ › 生活優遊區 › 夏普指數計算方式

查看: 687|回覆: 0

上一主題

下一主題

[知識分享] 夏普指數計算方式 [複製連結]

大天使(二級)

Rank: 5 Rank: 5

狀態︰離線

電梯直達

跳轉到指定樓層

1樓

發表於 2012-12-10 01:40:24 |只看該作者 |倒序瀏覽

夏普指數最常見的計算方式如下：
夏普指數＝ (報酬率－無風險報酬率)／標準差
Sharpe Ratio = ( x - Rf ) / e
該公式所代表的意義為「某基金或投資組合的投資人每承擔一單位的風險，可以獲得的超額報酬」，而超額報酬的意義則是該基金或投資組合的報酬率超過無風險報酬率(例如：定存利率)的部分。
因此，夏普指數越高，代表投資人每承擔一單位風險可以獲得的補償較高，反之亦然。也就是說，夏普指數「通常」值越大越好。
通常一般人選擇基金的時候，常常會用報酬率、標準差(常被稱為波動性或風險)以及Beta值等統計數字當作參考指標，其中報酬率衡量的是基金淨值的增減幅度，標準差與Beta值則都是衡量基金風險的方式。為了同時考慮基金的風險與報酬表現情況，夏普指數提供了一個簡易的概念與方法。

喜歡嗎？分享這篇文章給親朋好友︰

感謝作者

本論壇為非營利自由討論平台，所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權，請通知管理人員，將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求：abuse@oursogo.com
GMT+8, 2024-9-28 00:37	手機版\|SOGO論壇

	品味生活\|休閒天地\|興趣嗜好\|學術藝文\|女性頻道\|電腦數位\|遊戲天堂\|影視音樂\|宗教綜合\|綜合圖片\|綜合影片\|成人園地
	© 2004-2024 SOGO論壇 OURSOGO.COM

回頂部