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大昌期貨郭靜宜~小靜(重挫主因?小摩:四巫日後「伽馬失衡」偏賣權 創5個月來首見)大昌期貨公司、合法期貨商、期貨保證金、期貨結算日、選擇權價差
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選擇權「籌碼巨變」才是美股大跌的真實原因?交易面上的籌碼變化,或許更可能是驅動美股下跌的主要動能。
上週五 (17 日) 是美股四巫日,當日也就是指數期貨、指數選擇權、個股期貨、個股選擇權的共同到期結算日。
期權到期結算之後,衡量買權與賣權之間「價格動作」的伽馬失衡曲線 (Gamma imbalance),卻已悄悄地轉向賣權,驚現近五個月來首見。
有交易員悄悄地開始布局賣權,Kolanovic 認為,這種轉變將會讓市場更自由地移動,造成波動率放大,故美股週二出現大跌,這並不太讓人意外。
週二美股大跌主要是因為期權市場和程式交易所帶來的技術性賣壓。
資料來源:鉅亨網
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